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中證500ETF期權合約基本條款

2023-03-03

中證500ETF期權合約基本條款

合約標的	南方中證500交易型開放式指數證券投資基金（證券簡稱：中證500ETF，證券代碼：510500）
合約類型	認購期權和認沽期權
合約單位	10000份
合約到期月份	當月、下月及隨后兩個季月
行權價格	9個（1個平值合約、4個虛值合約、4個實值合約）
行權價格間距	3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元
行權方式	到期日行權（歐式）
交割方式	實物交割（業務規則另有規定的除外）
到期日	到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延）
行權日	同合約到期日，行權指令提交時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行權日次一交易日
交易時間	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開盤集合競價時間）下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價時間）
委托類型	普通限價委托、市價剩余轉限價委托、市價剩余撤銷委托、全額即時限價委托、全額即時市價委托以及業務規則規定的其他委托類型
買賣類型	買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業務規則規定的其他買賣類型
最小報價單位	0.0001元
申報單位	1張或其整數倍
漲跌幅限制	認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
熔斷機制	連續競價期間，期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過10個最小報價單位時，期權合約進入3分鐘的集合競價交易階段
開倉保證金最低標準	認購期權義務倉開倉保證金＝[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤價）]×合約單位認沽期權義務倉開倉保證金＝Min[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格] ×合約單位
維持保證金最低標準	認購期權義務倉維持保證金＝[合約結算價+Max（12%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）]×合約單位認沽期權義務倉維持保證金＝Min[合約結算價+Max（12%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格]×合約單位