上證發〔2019〕55號

各市場參與人：

　　為進一步完善股票期權風險管理，保護股票期權交易當事人的合法權益，根據《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法》（以下簡稱《風控辦法》）第四十八條規定，上海證券交易所（以下簡稱本所）對《風控辦法》第四十七條有關股票期權限開倉標準進行了調整，具體如下：

　　一、合約標的為股票的，單個合約品種相同到期月份的非虛值未平倉認購期權（含備兌開倉），所對應的合約標的總數達到或超過該股票流通總量的30%的，自次一交易日起暫停該合約品種相應到期月份認購期權的買入開倉和賣出開倉（備兌開倉除外）。該比例下降至28%以下的，自次一交易日起可以買入開倉和賣出開倉。

　　二、合約標的為交易所交易基金的，單個合約品種相同到期月份的非虛值未平倉認購期權（含備兌開倉），所對應的合約標的總數達到或超過該交易所交易基金流通總量（以本所交易系統數據為準）的75%的，自次一交易日起暫停該合約品種相應到期月份認購期權的買入開倉和賣出開倉（備兌開倉除外）。該比例下降至70%以下的，自次一交易日起可以買入開倉和賣出開倉。

　　三、本通知自發布之日起實施。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二〇一九年五月十三日