上證發〔2021〕15號

各市場參與者：

　　為加強上海證券交易所（以下簡稱本所）可轉換公司債券（以下簡稱可轉債）程序化交易管理，維護可轉債市場交易秩序，保護投資者合法權益，依據《證券法》等法律法規、《可轉換公司債券管理辦法》等規定和《上海證券交易所交易規則》《上海證券交易所會員管理規則》等規則，現就可轉債程序化交易報告工作有關事項通知如下：

　　一、本通知所稱可轉債程序化交易，是指通過計算機程序自動生成或下達交易指令參與本所可轉債交易的行為。

　　二、程序化交易投資者參與本所可轉債交易，應當履行報告義務。

　　本通知所稱程序化交易投資者，是指下列從事可轉債程序化交易的投資者：

　　（一）會員客戶；

　　（二）會員，直接使用交易單元進行交易的證券投資基金管理公司、保險機構等投資者（以下簡稱其他機構）；

　　（三）本所規定的其他投資者。

　　三、會員客戶首次進行可轉債程序化交易前，應當向接受其交易委托的會員報告。會員應當核查客戶提交的信息，并在3個交易日內向本所報告。

　　會員和其他機構首次進行可轉債程序化交易的，應當提前3個交易日向本所報告。

　　四、會員和其他機構通過本所“會員/證券機構-會員/證券機構專區-會員監管-函件往來-工作函件”欄目報告客戶及其自身可轉債程序化交易的相關信息（報告模板詳見附件）。

　　五、程序化交易投資者報告應當包括以下內容：

　　（一）投資者身份、證券賬戶、資金來源、會員機構等信息；

　　（二）交易策略、軟件名稱、開發主體等信息；

　　（三）聯絡人及聯系方式。

　　程序化交易投資者報告信息發生重大變更的，應當及時進行變更報告。

　　六、程序化交易投資者應當確保其報告的信息真實、準確、完整。

　　七、會員應當妥善保存客戶報告的可轉債程序化交易相關信息并承擔保密義務。

　　八、本所可以根據自律監管需要，采用現場和非現場的方式，對會員和其他機構的可轉債程序化交易報告情況進行監督檢查。

　　對于不履行報告義務、報告內容虛假或存在其他不符合規定的情形，本所可以根據《上海證券交易所交易規則》《上海證券交易所會員管理規則》《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》等規定采取監管措施或紀律處分。

　　九、本通知自2021年3月29日起施行。本通知施行前已經開展可轉債程序化交易的投資者應當在本通知施行后30個交易日內向本所報告。

　　特此通知。

　　附件：

　　附件1：上海證券交易所可轉債程序化交易投資者信息報告表

　　附件2：信息報告表填報說明

　　上海證券交易所

　　二〇二一年二月五日